{tocify} $title = {Nội dung bài viết}
I. Phân loại nhà giao dịch
Có một đặc trưng phân biệt giữa các nhà giao dịch liên tục khó khăn trong việc tìm kiếm lợi nhuận ổn định (nhóm 1) và các nhà giao dịch đã đạt được lợi nhuận ổn định trong thị trường (nhóm 2)
Nhóm 1: Các nhà giao dịch vẫn đang tìm kiếm sự ổn định vẫn đang tìm kiếm lợi nhuận: là các nhà giao dịch không kiểm chứng quá khứ các hệ thống giao dịch. Họ yêu thích một hệ thống trước khi biết khả năng chính xác của hệ thống; họ thường thay đổi hệ thống với hy vọng rằng hệ thống mới sẽ tạo ra kết quả tốt hơn trước đó
Nhóm 2: Các nhà giao dịch đạt lợi nhuận ổn định tiếp cận theo 1 cách khác; họ có một hệ thống có lợi nhuận vì đã kiểm chứng quá khứ một cách kỹ càng. Họ đã xem xét hệ thống hoạt động qua nhiều năm dữ liệu thị trường và biết chính xác dạng sụt giảm tài khoản thường xuất hiện trong tương lai.
Lựa chọn của bạn là gì? Sẽ gia nhập vào nhóm 1 - nhóm các nhà giao dịch đang gặp khó khăn nhảy từ hệ thống này sang hệ thống khác; chưa tìm thấy sự thoải mái với bất kỳ hệ thống giao dịch nào. Hoặc bạn sẽ gia nhập nhóm 2 - nhóm các nhà giao dịch thành công, có lợi nhuận, là những người dành thời gian để kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch.
II. Lời khuyên về việc backtest hệ thống
Nếu bạn gia nhập vào nhóm 2, thì sau đây là 3 lời khuyên về việc kiểm chứng quá khứ hệ thống giao dịch.
 |
| Ví dụ về backtest hệ thống giao dịch trên Tradingview |
Vấn đề mấu chốt là tiếp cận việc kiểm chứng quá khứ như cách bạn sẽ làm với kỹ năng mà bạn muốn học; nếu bạn đang muốn học Guitar thì bạn sẽ muốn nghiên cứu các bài giảng và dành thời gian chơi guitar để rèn giũa kỹ năng. Tuy nhiên, quan trọng là bạn chơi Guitar theo cách riêng của bạn. Việc backtest cũng tương tự như vậy. Bạn phải tiếp cận nó nghiêm túc nhưng cũng phải nhớ điều này; bạn chỉ tìm thấy lợi nhuận ổn định nếu bạn giữ đúng phong cách giao dịch của mình.
1. Xem lại phong cách giao dịch của bản thân
Hãy dùng một phương pháp kiểm chứng quá khứ phù hợp với phong cách giao dịch của bạn. Điều quan trọng nhất trong việc kiểm chứng quá khứ là lặp lại đúng phong cách giao dịch của bạn. Kiểm chứng như vậy sẽ giúp bạn mang lại kỹ năng chuyên nghiệp hơn với hệ thống của mình.
2. Dành thời gian để thử nghiệm
Thực tế có một sự cám dỗ, đặc biệt là khi việc kiểm chứng thực hiện 1 cách tự động khiến quá trình diễn ra nhanh. Việc backtest là một quá trình học hỏi, giống như bạn kỳ vọng rằng sẽ hoàn thành 1 khóa học 16 tuần chỉ trong 1 ngày. Hãy cố gắng thực hiện việc backtest ngắn để bạn có thể hình dung và nhìn nhận rõ hơn hệ thống giao dịch; việc dành thời gian backtest dài trong 1 lần thì sẽ khiến bạn không đủ sắc bén ở các giao dịch tiếp theo.
3. Lỗi lầm là một phần của quá trình backtest
Mắc lỗi là một phần của quá trình học tập. Chúng ta có thiên hướng tự nhiên là tránh mắc lỗi. Vì vậy khi giao dịch lỗi xuất hiện một vài lần; thì sự hấp dẫn của việc thay đổi hệ thống lại xuất hiện. Tuy nhiên, đây là con đường dẫn đến việc có quá nhiều biến số trong hệ thống giao dịch, hãy tránh việc có quá nhiều biến số. Hãy cố gắng giữ các quy tắc hệ thống của bạn 1 cách đơn giản. Việc thêm một quy tắc mới để tránh một vài lệnh thua lỗ có thể hấp dẫn bạn, nhưng điều này có thể làm ảnh hưởng sự hiệu quả trong tương lai.
III. Đánh giá
Nếu bạn hỏi một nhà tâm lý học nào đó về cách học hỏi tốt nhất từ một người, thì bạn sẽ nghe thấy rằng tốt nhất là theo sát họ. Các nhà tâm lý học không có thời gian để theo sát một người, vì vậy câu hỏi được sử dụng để xác định một người nào đó ra sao - tính cách, thói quen, quá khứ,... Tương tự, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu quá khứ để xác định điều có thể xảy ra trong tương lai.
Mọi người thích tin vào sự lựa chọn tự do, nhưng hầu hết mọi người là sinh vật có thói quen. Thị trường không khác gì ngoài một cộng đồng sinh vật có thói quen và con người tạo nên thị trường. Các nhà giao dịch theo hệ thống xem thị trường như một bầy đàn và các con vật trong bầy sẽ rơi cùng nhau hoặc theo sát nhau nếu an toàn và họ sẽ dùng điều này để làm lợi thế bằng cách theo dõi các nguyên tắc và điểm vào lệnh dựa trên hệ thống.