{tocify} $title = {Nội dung bài viết}
I. Hệ thống Greenline Breakout (GLB)
Bản thân mình đã từng đọc và tìm hiểu nhiều phương pháp khi bước vào nghề giao dịch chứng khoán. Từ sách vở đến tự chiêm nghiệm ra, nhưng phương pháp mà mình nghiên cứu và ứng dụng vào giao dịch là phương pháp Trend-following (giao dịch theo xu hướng). Phương pháp này không phải là chén thánh nhưng nó giúp mình tìm về nguồn cội của sự đơn giản, đó là trend (xu hướng). Khi thị trường vào sóng tăng/giảm thì đơn giản là giao dịch trên con sóng đó; nó cũng rất cần sự kỷ luật và quản trị vốn để có thể tuân thủ phương pháp và tạo lợi nhuận trong dài hạn.
Đây là video tổng quan về những nhà giao dịch theo xu hướng thành công và cách họ áp dụng vào giao dịch cũng như cách mà phương pháp giao dịch Trend-following vẫn còn tồn tại và hoạt động hiệu quả.
The Rules-Based Strategy that outsmarted the Market:
Và video hướng dẫn về Green Line Breakout (GLB) từ Dr.Eric (mình đã xây dựng được nguyên tắc và cách giao dịch theo xu hướng)
“As a smart investor, your job is buy when a stock looks too high to the majority of conventional investors and sell after it moves substantially higher and financially begins to look attractive to some of those same investors, If you had bought Cisco in November of 1990 at the highest price it had ever sold for when it had first made a new high and looked scary, you would have enjoyed a nearly 75.000% increase from that point forward to its peak in the year 2000.”William O’Neil
 |
| Cổ phiếu Cisco 1990-2000 |
- O’neil bought many of these stocks after a GLB or an IPO GLB Base
- He also bought some stocks before they had reached an ATH but all were headed to all-time highs
- One way to pick winners is to buy at or after the GLB Setups
- Don’t focus on stocks or bases that are far below ATH
- ATH (All time high) = Overhead supply of seller
 |
| They do not indicate when to buy or sell, only whether one should be long or short |
II. Bài học từ Mark Minervini
Mark Minervini - người 2 lần vô địch chứng khoán Mỹ năm 1997 và năm 2021. 2 năm mà Mark tham gia đều là những năm xu hướng thị trường tăng vượt đỉnh ATH (vượt Greenline Breakout) và đồ thị tuần MA10 luôn nằm trên MA30. Ta có thể thấy hiệu suất vượt trội của Mark 1 phần đến từ việc ông ấy chọn thời điểm tham gia thị trường.
Cùng theo dõi thêm 1 vài điểm mua mang lại hiệu suất lớn của Mark trong năm 2021 (Mũi tên màu xanh là điểm mua của Mark)
Các cổ phiếu mang lại hiệu suất tốt đều là những cổ phiếu:
- Vượt GLB và đang giao dịch ở vùng giá cao nhất
- Đồ thị tuần với MA10 nằm trên MA30
III. Ứng dụng xây dựng hệ thống và áp dụng tại TTCK Việt Nam
Bản thân xây dựng dựa trên Greenline Breakout 52 tuần; và đường GLB này sẽ duy trì khi giá chưa thủng vùng giá thấp nhất trong 50 phiên. Ngoài ra sử dụng đường MA 50 và 150 phiên theo khung đồ thị ngày (tương đương 10 tuần và 30 tuần); và kết hợp thêm MA 200 (40 tuần) để đánh giá xu hướng.
Tuy nhiên, phương pháp nào cũng sẽ có xác suất và khi GLB fail, chúng ta phải cắt lỗ khi diễn biến giá đi ngược với xu hướng và vi phạm nguyên tắc quản trị rủi ro.
IV. Một số chia sẻ cá nhân
Bản thân cũng đã dùng hệ thống (system) giao dịch trên thị trường; hệ thống này không phải “Chén thánh” trong đầu tư; nó là hệ thống và sẽ có drawdowns mà mọi nhà giao dịch nào cũng sẽ phải trải qua nhưng với những nguyên tắc cơ bản và trường tồn thì hệ thống Trend-following sẽ luôn có lợi thế dương trong dài hạn (long-term expectations). Việc tuân thủ kỷ luật và quản trị rủi ro sẽ giúp bạn vượt qua những drawdowns và tận dụng khi xu hướng xuất hiện. Mình xin trích 1 đoạn của nhà quản lý quỹ theo hệ thống giao dịch theo xu hướng (trend-following) cho phần kết của phương pháp:
“You are buying a system, not a particular investment. If you exit, it is because you no longer believe the methodology can produce position returns. We have learned that trend and momentum do generate long-term reuters; however, there will be periods of under performance, investor have either been long-term holders or are willing to actively trade their positions, entering or increasing positions during drawdowns”.
Hy vọng bạn cũng sẽ tìm được 1 hệ thống giao dịch hiệu quả và phù hợp với bản thân bạn!
Tags:
Trading