{tocify} $title = {Nội dung bài viết}
I. Tại sao phải làm mượt RSI
RSI (Relative Strength Index) là một chỉ báo dao động phổ biến được sử dụng để đo lường sức mạnh tương đối của giá trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy nhiên, RSI gốc có thể biến động khá nhiều, đặc biệt trong các thị trường có biên độ dao động mạnh, dẫn đến tín hiệu nhiễu và khó xác định xu hướng thực sự.
Quan điểm về vấn đề biến động và nhiễu của RSI:
Độ nhạy cao với biến động giá ngắn hạn: RSI được tính dựa trên sự thay đổi giá trong một khoảng thời gian ngắn (thường là 14 phiên). Do đó, RSI rất nhạy với những biến động nhỏ của giá. Khi giá có những biến động liên tục trong ngắn hạn
Tín hiệu sai lệch (false signals): Khi RSI biến động quá nhanh và mạnh, các tín hiệu quá mua (trên 70) hoặc quá bán (dưới 30) có thể xuất hiện thường xuyên mà không thực sự chỉ ra sự đảo chiều xu hướng. Điều này dẫn đến tín hiệu sai lệch và nhà giao dịch có thể đưa ra quyết định sai lầm khi sử dụng các tín hiệu này để vào hoặc thoát lệnh.
Sự thiếu ổn định trong điều kiện thị trường không có xu hướng (sideways): Trong thị trường không có xu hướng rõ ràng, RSI có thể dao động liên tục giữa các mức quá mua và quá bán mà không thực sự phản ánh xu hướng tổng thể. Điều này càng làm tăng khả năng nhiễu, vì nhà giao dịch có thể bị lừa bởi các tín hiệu mua bán không chính xác.
II. Giải pháp làm mượt RSI
Làm mượt RSI bằng WMA: Việc sử dụng các đường trung bình động như WMA (Weighted Moving Average) để làm mượt đường RSI giúp giảm thiểu độ nhạy với các biến động ngắn hạn. Điều này tạo ra một đường RSI mượt hơn, giúp dễ dàng nhận diện xu hướng chính hơn và giảm số lượng tín hiệu nhiễu.
Lợi ích của việc làm mượt:
- Giảm thiểu tín hiệu nhiễu do các biến động nhỏ và ngẫu nhiên.
- Tăng cường khả năng xác định xu hướng thực sự của giá và động lượng thị trường.
- Hỗ trợ nhà giao dịch ra quyết định dựa trên các tín hiệu rõ ràng hơn, thay vì bị ảnh hưởng bởi các dao động ngắn hạn không quan trọng.
III. Trình bày logic làm mượt RSI
RMA (Relative Moving Average) là một dạng trung bình động đặc biệt được sử dụng trong tính toán RSI (Relative Strength Index). RMA còn được gọi là trung bình động hàm mũ (EMA) với một cách tính khác biệt một chút để làm mượt dữ liệu.
1. Công thức tính RMA:
Giá trị RMA đầu tiên: Giá trị đầu tiên được tính là trung bình cộng đơn giản (SMA) của n giá trị đầu tiên.
RMA1 = SMA(Period)
2. Các giá trị RMA tiếp theo:
Trong đó:
- RMAt là giá trị RMA tại thời điểm hiện tại.
- RMAt-1 là giá trị RMA của ngày trước đó.
- n là chu kỳ (số kỳ).
- Current Value là giá trị đầu vào hiện tại (thay đổi dương hoặc âm trong trường hợp RSI).
Sau đó chúng ta tính toán RMA của các thay đổi dương (up)/âm (down) trong thay đổi giá
- up đại diện cho trung bình động hàm mũ của các phiên có giá trị tăng.
- down đại diện cho trung bình động hàm mũ của các phiên có giá trị giảm, nhưng được hiển thị dương.
3. Tính toán RSI
Tỷ lệ up/down cho biết mức độ sức mạnh tương đối của các phiên tăng so với các phiên giảm.
- Nếu up lớn hơn down, RSI sẽ cao hơn 50, chỉ ra xu hướng tăng.
- Nếu down lớn hơn up, RSI sẽ dưới 50, chỉ ra xu hướng giảm.
IV. Ví dụ minh họa
Giả sử bạn có chuỗi giá đóng cửa sau trong 5 phiên (chu kỳ tính RSI là 3 phiên để minh họa dễ hơn):
Ngày 1: 100
Ngày 2: 102
Ngày 3: 101
Ngày 4: 104
Ngày 5: 103
1. Tính giá trị thay đổi giữa các phiên:
Ngày 2 so với Ngày 1: 102−100= 2 (thay đổi dương)
Ngày 3 so với Ngày 2: 101−102= −1 (thay đổi âm)
Ngày 4 so với Ngày 3: 104−101= 3 (thay đổi dương)
Ngày 5 so với Ngày 4: 103−104= −1 (thay đổi âm)
2. Tính RMA của các giá trị thay đổi dương (up) và âm (down):
Giá trị thay đổi dương: 2, 0, 3, 0 (chỉ giữ lại những giá trị dương)
Giá trị thay đổi âm: 0, 1, 0, 1 (đổi dấu các giá trị âm thành dương)
RMA đầu tiên (giả sử chu kỳ 3): RMA ban đầu là trung bình cộng đơn giản (SMA) của 3 giá trị đầu tiên:
RMA tiếp theo:
3. Tính RSI:
Kết quả cho thấy RSI cao, chỉ ra một xu hướng tăng mạnh
4. Tính WMA (RSI,14)
WMA (Weighted Moving Average) của RSI với chu kỳ 14 là một dạng trung bình động có trọng số, để làm mượt đường RSI và động lượng thị trường
Công thức tính WMA với chu kỳ RSI (14) là:
Giả sử chuỗi RSI trong 14 phiên là: 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58.
Kết quả sẽ là giá trị WMA của RSI cho chu kỳ 14, cho biết mức trung bình có trọng số của RSI để làm mượt đường RSI. Từ đó xác định xu hướng tốt hơn và động lượng không bị nhiễu.
Tham khảo chỉ báo tại đây
Tags:
Trading